مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

پرتفوی

جستجو برای کلمه کلیدی : پرتفوی

خلاصه مقاله

تئوری پرتفلیو (تئوری پرتفوی)لغت پرتفلیو 3: در عبارت ساده، به ترکیبی از دارایی ها گفته می شود که توسط یک سرمایه گذار برای سرمایه گذاری تشکیل می شود. این سرمایه گذار می تواند یک فرد یا یک موسسه باشد. از نظر تکنیکی، یک پرتفلیو در بر گیرنده مجموعه ای از دارایی های واقعی و مالی سرمایه گذاری شده یک سرمایه گذار است . بسیاری از مردم از طریق برنامه ریزی و بر مبنای علمی و یا تصمیم معمولی پرتفلیویی از دارایی ها ( دارایی های واقعی مالی ) را تشکیل می دهند. به عبارت دیگر می توان گفت پرتفلیو مجموعه دارایی های یک نفر یا یک سازمان است. مطالعه تمام جنبه های پرتفلیو  مدیریت پرتفلیو 4 نام دارد. این واژه در برگیرنده مفاهیم تئوری پرتفلیو است که بخش مهمی از سرمایه گذاری را شامل می شود (تهراني و نوربخش، 1388، ص 156 )5.مدل مارکوئیتز مدل اساسی تئوری پرتفلیودر سال 1950 هری مارکوئیتز6 مدل اساسی پرتفیلو را ارائه کرد که مبنایی برای تئوری نوین پرتفیلو قرار گرفت . قبل از مارکوئیتز سرمایه گذاران با مفاهیم ریسک و بازده آشنا بودند اگر چه آنها با مفهمون ریسک آشنا بودند ولی معمولاً نمی توانستند آن را اندازه گیری کنند. سرمایه گذاران از قبل ... ادامه چکیده مقاله ...




خلاصه مقاله

مبانی نظری بهینه سازی سبد پرتفوی با رویکرد الگوریتم مورچگان وتئوری خاکستری بصورت ورد ودر 66صفحه ودارای منابع کامل قابل استفاده در فصل دوم پایان نامه ارشدودکتری فهرست مطالب فصل دوم:مروری بر مبانی و پیشینه تحقیق مقدمه صفحه5بخش اول؛ تاریخچه بورس، بازارهای مالی، سرمایه گذاری2-1- 1- تاریخچه بورس صفحه 62-1-1-1- تاریخچه بورس در جهان62-1-1-2- تاریخچه بورس درایران72-1-2- بازارهای مالی82-1-2-1- انواع بازارهای مالی102-1-2-1-1- براساس سررسید102-1-2-1-2- براساس مرحله عرضه102-1-2-1-3- بر اساس موجودیت در بورس112-1-3- سرمایه گذاری122-1-3-1- مسئله انتخاب سبد سرمایه گذاری132-1-3-2- تجزیه و تحلیل سبد سرمایه گذاری142-1-3-2-1- مرزکارا142-1-3-2-2- ریسک و بازده سرمایه گذاری152-1-3-2-3- اجزای بازده162-1-3-2-4- محاسبه بازده172-1-3-2-5- ریسک .192-1-3-2-6- ریسک غیر سیستماتیک202-1-3-2-7- ریسک سیستماتیک202-1-3-2-8- اندازه گیری ریسک212-1-3-2-9- محاسبه بتا222-1-3-2-10- رابطه بین ریسک و بازده23 2-1-4- انواع سرمایه گذاری براساس برخوردهای مختلف نسبت به ریسک24بخش دوم؛ تاریخچه پرتفولیو، مدل ها، الگوریتم مورچگان، خاکستری2-2-1- تئوری پرتفولیو272-2-1-1- فرآیند مدیریت پرتفولیو282-2-1-2- انتخاب پرتفوی بهینه282-2-2-1- آزمونCAPM29  2-2-2-2- مدل شارپ30 2-2-2-3- مدل قیمت گذاری APT  2-2-3-1- مدل مارکویتز34 2-2-3-2- الگوریتم کلونی مورچگان36 2-2-3-2-1- انعطاف پذیری الگوریتم مورچه38 2-2-3-2-2- مزایای الگوریتم مورچه38 2-2-3-2-3- احتمال انتخاب مسیر توسط مورچه ها39 2-2-3-2-4- ایجاد جمعیت جهت یافتن جواب بهینه40 2-2-3-2-5- ارزیابی شایستگی و انتخاب مورچه های نامزد41 2-2-3-2-6- ویژگی کلونی مورچگان41 2-2-3-2-7- توابع و عناصر الگوریتم مورچگان42 2-2-3-3- کاربردهای مالی الگوریتم مورچگان47 2-2-3-3-1- انتخاب بهترین ... ادامه چکیده مقاله ...



 (قیمت : 18,000 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری 2016، "بهبود انتخاب پرتفوی با استفاده از روش غلبه تصادفی مرتبه دوم" از سایت Oxford، جهت انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در مطالعات پژوهشی حسابداری و مالی: ایجاد پرتفوی مبتنی بر روش غلبه تصادفی مرتبه دوم (SSD) از لحاظ نظری جذاب است چراکه تمام سرمایه‌گذاران ریسک گریز پرتفوی غالب را ترجیح می‌دهند. با اینحال، انتخاب از بین پرتفوهای کارآمد مبتنی بر غلبه تصادفی مرتبه دوم بدون برخورداری از متریک رتبه بندی مشخص، چالش آفرین است. ما برپایه روش‌های کوسمانن (2004) بعلاوه کوپا و پست (2011) به تحقیق در خصوص انتخاب‌های خاص پرداخته و عملکرد آن ها را با سایر استراتژی‌های مبتنی بر غلبه تصادفی مرتبه دوم و روش‌های استاندارد انتخاب پرتفوی، مقایسه خواهیم کرد. پرتفوهای که بر اساس روش غلبه تصادفی مرتبه دوم انتخاب شده بودند نسبت به پرتفوهای که انتخاب آن‌ها بر مبنای نسبت SHAPE، نسبت اطلاعات، یا بر مبنای وزنهای برابر بود، عملکرد بهتری داشتند. پرتفوهای مبتنی بر واریانس کمینه که با بازده میانگین شاخص مطابقت دارند، از لحاظ عملکرد با انتخاب‌های مبتنی بر غلبه تصادفی مرتبه دوم برابری می‌کنند. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها ... ادامه چکیده مقاله ...



مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2016، "ریسک نقدینگی بازار مشتقه‌های مبادله ارز خارجی و تسهیم پرتفوی سرمایه در بین کشورها" از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: مشتقه‌های بر مبنای مبادله ارز خارجی (FXD) ابزار مهمی جهت پوشش ریسک ‌های مبادله ارزی (FX) و ارتقاء سطح بازده‌های پرتفو‌های بین‌المللی بشمار می روند. با اینحال، توان استفاده از مشتقه‌های مبادله ارز خارجی ممکن است بدلیل هزینه‌های بالای معاملاتی و ریسک‌های نقدینگی مشتقه‌های مبادله ارز خارجی موجود در بازارها یا ارزهای مختلف بین کشورها، محدود گردد. در این مطالعه، ما به برسی این نکته می‌پردازیم که آیا متغییرهای زمانی و مقطعی وسیعی که در سطح نقدینگی بازارهای مشتقات مبادله ارز خارجی مشاهده می‌شود با تصمیمات تخصیص میان ـ کشوری سرمایه‌گذاران پرتفوی ارز خارجی، وابستگی دارد یا خیر. ما با استفاده از مجموعه‌داده‌های گسترده‌ای از 40 کشور و تعدادی از ویژگی‌های جایگزین دریافتیم که سرمایه‌گذاران تمایل دارند که ثروت بیشتری را به کشورهایی تخصیص دهند که برای استفاده از مشتقه‌های مبادله ارز خارجی فرصتهای سرمایه‌گذاری سیال و به‌صرفه‌ای در اختیار آنان می‌گذارند. نتایج ما بیانگر آنست که اصلاحات قانونگذاری مورد نظر برای توسعه بازارهای مشتقه‌های مبادله ارز خارجی را می‌توان معیاری برای سنجش خط‌مشی بالقوه برای جذب سرمایه‌گذاریهای پرتفوی سهام خارجی درسطوح بالاتر، تلقی کرد. ... ادامه چکیده مقاله ...



مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

پایان نامه حسابداری و مالی ارشد حاضر به بررسی تاثیر تشکیل پرتفوی بر ریسک غیر سیستماتیک سهام عادی در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. بازارهای سرمایه جز ارکان اساسی سرمایه گذاری هر کشور محسوب میشود و هدف آن جمع‌آوری سرمایه‌های اندک و انتقال آن به وام‌گیرندگان بصورت کارا است. سرمایه گذاری باید به گونه‌ای انجام شود که بیشترین بازده را در شرایط ریسک یکسان و یا کمترین ریسک را در شرایط بازده یکسان ایجاد نماید. یکی از پیچیده‌ترین و پرچالش‌ترین موضوع در ادبیات مالی، مدیریت اوراق بهادار و تحلیل سرمایه‌گذاری است. از آنجاییکه سرمایه‌گذاران تمایل دارند ریسک سرمایه‌گذاری‌شان به حداقل برسد، به همین منظور سعی شده است تا تعیین شود که در بازار سرمایه ایران با چند سهم ریسک غیر سیستماتیک از بین می‌رود. در این پایان‌نامه فرضیه و سوال پژوهشی که در نظر گرفته شده است به شرح زیر است: 1- بین تنوع بخشی در سرمایه‌گذاری و ریسک پرتفوی رابطه معکوسی وجود دارد. 2- دامنه بهینه تعداد سهام پرتفوی به منظور کاهش ریسک غیر سیستماتیک سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران چیست؟ این تحقیق با استفاده از آزمون F نشان می‌دهد که برای کاهش ریسک غیر سیستماتیک باید اندازه پرتفوی را افزایش ... ادامه چکیده مقاله ...



دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)
فصل مبانی، پیشینه با منابع(word) (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، 2015، "رویکرد جدید به آربیتراژ آماری: استراتژی های مبتنی بر مدلهای فاکتور پویای قیمتها وعملکرد آنها" از نشریات معتبر، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: استراتژیهای آربیتراژ آماری نوعا بر مدلهای بازده استوارند. ما در اینجا استراتژی آربیتراژ آماری جدیدی را معرفی می کنیم که مبتنی بر مدلهای فاکتور پویای قیمتها می باشد. هدف ما در این مقاله آن است که از خواص بازگشت به میانگین قیمتهای گزارش شده در ادبیات مربوطه بهره بگیریم. انجام چنین کاری به این دلیل است که برای بدست آوردن همان اطلاعات با استفاده از مدل فاکتور مبتنی بر بازده، تعداد وقفه های بسیار بیشتری نیاز می شد و در نهایت برآورد پارامتری غیردقیق حاصل می گردید. ما برای آزمون تجربی عملکرد نسبی مدلهای مبتنی بربازده و مبتنی بر قیمت، اقدام به ایجاد پرتفوهایی کرده ایم (خرید-فروش ، فقط-خرید، و هم وزن) که بر پیش بینی های تولید شده توسط دو مدل فاکتور پویا مبتنی هستند. با استفاده از سهام شرکتهای موجود در شاخص S&P 500 جهت ایجاد پرتفو، آنالیز تجربی بطور آماری عملکرد پیش بینی کننده نسبی را با استفاده از چارچوب Diebold-Mariano می آزماید و آزمون را در مورد آربیتراژ آماری پیشنهادی توسط هوگان (Hogan)، جارو (Jarrow)، تئو(Teo) و وارچکا (Warachka) بکار می ... ادامه چکیده مقاله ...



مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی "پیش بینی بازخرید سهام بازار باز و بازده پرتفوی: شواهدی از آلمان، فرانسه و بریتانیا"مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2014، با عنوان "پیش بینی بازخرید سهام بازار باز و بازده پرتفوی: شواهدی از آلمان، فرانسه و بریتانیا"، به منظور استفاده در پژوهش ها و مطالعات حسابداری و مالی: در این مطالعه از رگرسیون لجستیک برای ایجاد مدل‌های پیش‌بینی استفاده کرده‌ایم که شرکت‌های بازخریدکننده و غیربازخرید کننده سهم را از هم تفکیک می‌کند. مدل‌های برازش‌شده اساس استراتژی سرمایه‌گذاری را تشکیل می‌دهند؛ بر مبنای این استراتژی, بر روی سهام شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری میشود که بعنوان شرکت‌های خریدار پیش‌بینی می‌شوند. نتایج بدست آمده با استفاده از نمونه‌ای از شرکت‌ها از بریتانیا, فرانسه, و آلمان, نشان می‌دهد که این استراتژی در طول دوره‌های سرمایه‌گذاری مختلف در بازه 1 تا 18 ماهه, سود غیرنرمال آماری معناداری و مثبتی تولید می‌کند.کلمات کلیدی: سود غیرنرمال؛ پرتفوی؛ بازخرید سهم ... ادامه چکیده مقاله ...



مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

پایان نامه ریسـک پرتفـوی های مومنتـوم و بازده حاصل از راهبــرد سرمایه گذاری مومنتوم و بازده بازار:دانلود پایان نامه حسابداری کارشناسی ارشد "پایان نامه ریسـک پرتفـوی های مومنتـوم و بازده حاصل از راهبــرد سرمایه گذاری مومنتوم و بازده بازار": مطالعات متعددي اثبات كرده اند كه در افقهای زماني متفاوت کوتاه مدت، ميان مدت، بلندمدت بازده سهام عملکرد متفاوتی دارند.یک استراتژي مهم و پرکاربرد در بین تحلیلگران، مدیران پرتفوي و سایر سرمایه گذاران در بازارهاي سرمایه حال حاضر دنیا استراتژي مومنتوم(عاریت گرفته از فیزیک و قانون اول نیوتن )شامل حرکت در جهت مشابه بازار است .بر اساس استراتژی سرمایه گذاری مومنتوم بر خلاف فرضیه بازار کارا،بازده سهام عادی در بازه های زمانی مختلف دارای رفتار خاصی می باشد و می توان با بکارگیری راهبرد سرمایه گذاری متناسب با افق زمانی مورد نظر،بازدهی بیش از بازده بازار بدست آورد. یکی از روش های آزمون و ارزیابی سودمندی این استراتژی ها شبیه سازی پرتفوی ها در یک دوره زمانی و مقایسه بازدهی آنها می باشد که در اين تحقيق ریسک پرتفوی های مومنتوم و بازده حاصل از راهبرد سرمایه گذاری مومنتوم با بازده بازار بر اساس روش میانگین با استفاده از اطلاعات مالي189شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي سالهاي1389 ... ادامه چکیده مقاله ...



دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 29,990 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی "بهینه سازی پرتفوی با تلفیق مدل میانگین واریانس و عامل ریسک گریزی" برای انتخاب موضوع پایان نامه ، تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: (این مقاله یک مقاله پیچیده در زمینه گسترش و توسعه و تکامل و اصلاح مدلهای کاربردی در مقاله های و پروژه های حسابداری می باشد لذا دانشجویان از این مقاله می توانند به دو صورت استفاده کنند اول اینکه مدل نهایی این مقاله را برای استفاده در پژوهش های خود بکار گیرند و پرتفوی بهینه خود را از روی این مدل درست کنند، لذا با استفاده از این گونه پژوهش ها شما می توانید به بسیاری از موضوعات قدیمی نیز جنبه نوآوری و جدید بودن ببخشید و آنها را در قالب چنین مدل هایی به اجرا در بیاورید،دوم اینکه اگر دانش کافی در زمینه ریاضی و مدل های آن دارند می توانند مدل ارائه شده را به چالش کشیده و آن را گسترش و اصلاح کنید.) هدف این پژوهش توسعه بهینه سازی پرتفوی با روش میانگین و اریانس است که از زمان انتشار این مدل در مقالات و پژوهش های بسیاری برای تشکیل پرتفوی های تخصیص دارایی با بازده بالا بکار گرفته شد. اما این مدل بنا به دلایل زیر دارای مشکلاتی می باشد: 1- واریانس بازده‌هـای پرتفوی ، معیار مناسبی از ریسک سرمایه ... ادامه چکیده مقاله ...



مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی، "بررسی تاثیر جریان وجوه نقد عملیاتی و ممنتوم بر بهینه سازی بازده سبد سهام" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: استراتژی های معامله تکنیکال فرض می کند که روند گذشته قیمت روند آتی قیمت را پیش بینی می کند. کاربرد آنها ممکن است سودآور باشد اگر روند گذشته قمیت منعکس کننده آن دسته از اطلاعات بنیادی شرکت باشد که هنوز به طور کامل قمیت گذاری نشده است، با وجود این، اگر روند تنها بازگو کننده فشار قیمت گذاری موقتی باشد، معاملات تکنیکال احتمالا با شکست مواجه خواهد شد، ما بحث می کنیم که استفاده از صورتهای مالی به عنوان یک منبع اضافی از اطلاعات کمک می کند تا از چنین شکستهایی پرهیز کنیم. ما یک استراتژی که استفاده می کند از جریان وجه نقد عملیاتی برای شناسایی روند صعودی پایدار گدشته قمیت سهام، استفاده می کنیم. که به نظر می رسد اجرای آن به همراه استراتژی مومنتوم (یک استراتژی تکنیکال می باشد) عملکرد آن را بهبود می بخشد. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل ... ادامه چکیده مقاله ...



مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)