مشاوره پایان نامه و مقاله حسابداری، ارائه مقالات روز حسابداری از نشریات معتبر، ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی، ارائه اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای بورسی، تحلیل آماری تخصصی پژوهش های حسابداری و مالی، ارائه پیش پروپزال تلفن: 09146622440 (برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد)

بهینه سازی پرتفوی

جستجو برای کلمه کلیدی : بهینه سازی پرتفوی

خلاصه مقاله

مبانی نظری بهینه سازی سبد پرتفوی با رویکرد الگوریتم مورچگان وتئوری خاکستری بصورت ورد ودر 66صفحه ودارای منابع کامل قابل استفاده در فصل دوم پایان نامه ارشدودکتری فهرست مطالب فصل دوم:مروری بر مبانی و پیشینه تحقیق مقدمه صفحه5بخش اول؛ تاریخچه بورس، بازارهای مالی، سرمایه گذاری2-1- 1- تاریخچه بورس صفحه 62-1-1-1- تاریخچه بورس در جهان62-1-1-2- تاریخچه بورس درایران72-1-2- بازارهای مالی82-1-2-1- انواع بازارهای مالی102-1-2-1-1- براساس سررسید102-1-2-1-2- براساس مرحله عرضه102-1-2-1-3- بر اساس موجودیت در بورس112-1-3- سرمایه گذاری122-1-3-1- مسئله انتخاب سبد سرمایه گذاری132-1-3-2- تجزیه و تحلیل سبد سرمایه گذاری142-1-3-2-1- مرزکارا142-1-3-2-2- ریسک و بازده سرمایه گذاری152-1-3-2-3- اجزای بازده162-1-3-2-4- محاسبه بازده172-1-3-2-5- ریسک .192-1-3-2-6- ریسک غیر سیستماتیک202-1-3-2-7- ریسک سیستماتیک202-1-3-2-8- اندازه گیری ریسک212-1-3-2-9- محاسبه بتا222-1-3-2-10- رابطه بین ریسک و بازده23 2-1-4- انواع سرمایه گذاری براساس برخوردهای مختلف نسبت به ریسک24بخش دوم؛ تاریخچه پرتفولیو، مدل ها، الگوریتم مورچگان، خاکستری2-2-1- تئوری پرتفولیو272-2-1-1- فرآیند مدیریت پرتفولیو282-2-1-2- انتخاب پرتفوی بهینه282-2-2-1- آزمونCAPM29  2-2-2-2- مدل شارپ30 2-2-2-3- مدل قیمت گذاری APT  2-2-3-1- مدل مارکویتز34 2-2-3-2- الگوریتم کلونی مورچگان36 2-2-3-2-1- انعطاف پذیری الگوریتم مورچه38 2-2-3-2-2- مزایای الگوریتم مورچه38 2-2-3-2-3- احتمال انتخاب مسیر توسط مورچه ها39 2-2-3-2-4- ایجاد جمعیت جهت یافتن جواب بهینه40 2-2-3-2-5- ارزیابی شایستگی و انتخاب مورچه های نامزد41 2-2-3-2-6- ویژگی کلونی مورچگان41 2-2-3-2-7- توابع و عناصر الگوریتم مورچگان42 2-2-3-3- کاربردهای مالی الگوریتم مورچگان47 2-2-3-3-1- انتخاب بهترین ... ادامه چکیده مقاله ...



 (قیمت : 18,000 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری 2016، "بهبود انتخاب پرتفوی با استفاده از روش غلبه تصادفی مرتبه دوم" از سایت Oxford، جهت انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در مطالعات پژوهشی حسابداری و مالی: ایجاد پرتفوی مبتنی بر روش غلبه تصادفی مرتبه دوم (SSD) از لحاظ نظری جذاب است چراکه تمام سرمایه‌گذاران ریسک گریز پرتفوی غالب را ترجیح می‌دهند. با اینحال، انتخاب از بین پرتفوهای کارآمد مبتنی بر غلبه تصادفی مرتبه دوم بدون برخورداری از متریک رتبه بندی مشخص، چالش آفرین است. ما برپایه روش‌های کوسمانن (2004) بعلاوه کوپا و پست (2011) به تحقیق در خصوص انتخاب‌های خاص پرداخته و عملکرد آن ها را با سایر استراتژی‌های مبتنی بر غلبه تصادفی مرتبه دوم و روش‌های استاندارد انتخاب پرتفوی، مقایسه خواهیم کرد. پرتفوهای که بر اساس روش غلبه تصادفی مرتبه دوم انتخاب شده بودند نسبت به پرتفوهای که انتخاب آن‌ها بر مبنای نسبت SHAPE، نسبت اطلاعات، یا بر مبنای وزنهای برابر بود، عملکرد بهتری داشتند. پرتفوهای مبتنی بر واریانس کمینه که با بازده میانگین شاخص مطابقت دارند، از لحاظ عملکرد با انتخاب‌های مبتنی بر غلبه تصادفی مرتبه دوم برابری می‌کنند. راهنما: 1- جهت خرید این مقاله انگلیسی حسابداری و مالی می توانید بعد از ثبت نام، اقدام به خرید اینترنتی آن نمایید. 2- بعد از پرداخت موفقیت آمیز مقاله خریداری شده در پنل کاربری شما (که بعد از ثبت نام در بالای صفحه در منوها ... ادامه چکیده مقاله ...



مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)

خلاصه مقاله

پایان نامه حسابداری و مالی ارشد حاضر به بررسی تاثیر تشکیل پرتفوی بر ریسک غیر سیستماتیک سهام عادی در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. بازارهای سرمایه جز ارکان اساسی سرمایه گذاری هر کشور محسوب میشود و هدف آن جمع‌آوری سرمایه‌های اندک و انتقال آن به وام‌گیرندگان بصورت کارا است. سرمایه گذاری باید به گونه‌ای انجام شود که بیشترین بازده را در شرایط ریسک یکسان و یا کمترین ریسک را در شرایط بازده یکسان ایجاد نماید. یکی از پیچیده‌ترین و پرچالش‌ترین موضوع در ادبیات مالی، مدیریت اوراق بهادار و تحلیل سرمایه‌گذاری است. از آنجاییکه سرمایه‌گذاران تمایل دارند ریسک سرمایه‌گذاری‌شان به حداقل برسد، به همین منظور سعی شده است تا تعیین شود که در بازار سرمایه ایران با چند سهم ریسک غیر سیستماتیک از بین می‌رود. در این پایان‌نامه فرضیه و سوال پژوهشی که در نظر گرفته شده است به شرح زیر است: 1- بین تنوع بخشی در سرمایه‌گذاری و ریسک پرتفوی رابطه معکوسی وجود دارد. 2- دامنه بهینه تعداد سهام پرتفوی به منظور کاهش ریسک غیر سیستماتیک سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران چیست؟ این تحقیق با استفاده از آزمون F نشان می‌دهد که برای کاهش ریسک غیر سیستماتیک باید اندازه پرتفوی را افزایش ... ادامه چکیده مقاله ...



دانلود پایان نامه حسابداری کل فصول (قیمت : 19,990 تومان)
فصل مبانی، پیشینه با منابع(word) (قیمت : 19,990 تومان)

خلاصه مقاله

مقاله انگلیسی حسابداری و مالی "بهینه سازی پرتفوی با تلفیق مدل میانگین واریانس و عامل ریسک گریزی" برای انتخاب موضوع پایان نامه ، تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: (این مقاله یک مقاله پیچیده در زمینه گسترش و توسعه و تکامل و اصلاح مدلهای کاربردی در مقاله های و پروژه های حسابداری می باشد لذا دانشجویان از این مقاله می توانند به دو صورت استفاده کنند اول اینکه مدل نهایی این مقاله را برای استفاده در پژوهش های خود بکار گیرند و پرتفوی بهینه خود را از روی این مدل درست کنند، لذا با استفاده از این گونه پژوهش ها شما می توانید به بسیاری از موضوعات قدیمی نیز جنبه نوآوری و جدید بودن ببخشید و آنها را در قالب چنین مدل هایی به اجرا در بیاورید،دوم اینکه اگر دانش کافی در زمینه ریاضی و مدل های آن دارند می توانند مدل ارائه شده را به چالش کشیده و آن را گسترش و اصلاح کنید.) هدف این پژوهش توسعه بهینه سازی پرتفوی با روش میانگین و اریانس است که از زمان انتشار این مدل در مقالات و پژوهش های بسیاری برای تشکیل پرتفوی های تخصیص دارایی با بازده بالا بکار گرفته شد. اما این مدل بنا به دلایل زیر دارای مشکلاتی می باشد: 1- واریانس بازده‌هـای پرتفوی ، معیار مناسبی از ریسک سرمایه ... ادامه چکیده مقاله ...



مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان)